ربات‌های معاملات الگوریتمی

معرفی پروژه

مجموعه‌ای از اکسپرت‌ادوایزرهای MetaTrader 5 (به‌خصوص برای طلا/XAUUSD) و ابزارهای پایتونی برای تحلیل، بک‌تست و اجرای خودکار استراتژی‌ها؛ با تمرکز بر کنترل ریسک و افت سرمایه.

مسئله: خطای انسانی در حجم و حد ضرر

در معاملات دستی روی بازاری پرنوسان مثل طلا، بیشترین ضرر معمولاً از تحلیل غلط نمی‌آید؛ از حجم نامتناسب، جابه‌جا کردن حد ضرر و ادامه دادن بعد از چند ضرر پشت سر هم می‌آید.

رویکرد: اول قوانین ریسک، بعد استراتژی

در این اکسپرت‌ها حجم هر معامله از روی درصد ریسک و فاصله حد ضرر حساب می‌شود، حد ضرر با ATR (میانگین دامنه نوسان) تنظیم می‌شود و اگر افت روزانه از حد مجاز بگذرد، ربات تا روز بعد معامله نمی‌کند. هر استراتژی پیش از اجرای زنده روی داده تاریخی بک‌تست می‌شود. منطق مدیریت ریسک را در این مقاله نوشته‌ام.

این پروژه درباره ساختن ابزار و کنترل ریسک است، نه وعده سود؛ هیچ سیستمی بازار را پیش‌بینی نمی‌کند.

ویژگی‌ها و تصمیم‌های فنی

• تعیین حجم معامله بر اساس درصد ریسک و فاصله حد ضرر.
• حد ضرر پویا بر پایه ATR و توقف خودکار در افت روزانه.
• بک‌تست روی داده تاریخی پیش از اجرای زنده.

تکنولوژی‌ها

• MQL5
• Python
• Pandas
• MetaTrader 5 API